前言这篇帖子主要是用机器学习算法，以常见的量价因子为例，测试价格预测能力，涉及的量价因子如下：
价格趋势因子
移动平均类
SMA_5
SMA_10
SMA_20
EMA_5
EMA_10
EMA_20
动量指标
MACD
MACD_signal
MACD_hist
波动率因子
RSI
其他相关因子
volume
open_oi
close_oi
returns【收益率】
基础
open
high
low
close
图片中文乱码，懒得改了，不影响阅读
数据来源，可以参考这篇文章：金融数据采集 | FlyDay
必要库导入123456789101112131415161718192021import pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltimport seaborn as snsfrom sklearn.model_selection import train_test_split, TimeSeriesSplit, GridSearchCVfrom sklearn.pre ...
健身已经锻炼了一段时间了，这次体重真的在涨了，已经能看出肌肉线条了，嘿嘿，胸肌也明显了。
生活刷了一部剧，叫《绝命毒师》，其实这部剧很早之前就有朋友给我推荐了，记得强力推荐了好久，但是一直都没有去看，我也很久没有看新剧或者电影了，但是其实屯了很多库存，绝大部分的库存都是朋友推荐的，哈哈哈，想想现在背了好多账，就像这个月看的《绝命毒师》，记得是4年前给我推的了。嗯嗯~现在还有好多库存，一个一个来。只有闲下来的时候，才有心情去看。
有空再补充观后感
心情
9.8 回想起我消极的状态，那就是虚无。但是就像很早之前说的，一个理性和感性的矛盾体，越想要虚无，却越难做到，甚至会放大感官，会逼迫自己，从所有的蛛丝马迹中找到一些东西，但是却是赤裸裸被虚无，这时候，理性的一面告诉我，看吧，长记性了没？你明明知道一切，知道真相，但是自己却一直纠结，不肯相信。
你其实也知道，只有把感性的一面服从于理性的一面，接受我所有的感性并没有它们值得归属的去处，最终的感性自成孤岛。 也不知该怎么办，害。
经济经济问题目前是我第二重要任务，以前无所谓，但是现在可不行咯，在上个月已经被我安排好了。当然只是短期计划， ...
在当今的量化领域，尤其是在成熟的期货市场上，量价因子基本已经失效了
为什么量价因子效果在衰减？主要是3个原因：
市场有效性与因子拥挤
信息反应滞后
缺乏基本面的“锚”
市场有效性与因子拥挤常见的指标，如MACD、RSI、boll等等，这些都是基于简单量价的因子，已经发现和使用几十年了，成为了共识，因为被大家所熟知使用，那么超额收益Alpha就会被稀释，这个就是因子拥挤，大量的资金追逐同样的信号，就会导致窗口迅速关闭，甚至会产生反作用。
信息反应滞后量价数据是市场交易行为的结果，而不是原因。基于历史量价数据推导未来走势，本质上是基于“历史会重演”的假设。但当市场结构发生变化或出现前所未有的黑天鹅事件时，这类因子很容易集体失效。
缺乏基本面的“锚”期货价格的根本驱动在于商品的供需基本面。库存低了、产地天气恶劣、下游需求旺盛，这些才是价格长期走势的底层逻辑。
行情因子现阶段还有什么用？组合过滤器和timing工具
基本面因子决定 “做什么” （Which）—— 例如，通过库存和利润数据判断应该做多螺纹钢还是做空铁矿石
量价因子决定 “何时做” （When）—— 例如，即使基本面看多，也等 ...
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Correlation analysis
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分析
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