直接买入认购认沽，迟早g
重要前提
突破行情通常波动率会扩大
但不能保证100%，所以还是有风险的
策略
直接买入看涨/看跌
牛市/熊市价差
跨式/勒式
以上3种策略，第一种是大部分做突破采用的期权策略，但是很坑啊，其实主力会控盘，控波动率，这个深有体会，比如国庆前对二甲苯，期权持仓量很大，而且原油暴涨，但是着货就是不涨或者波动很低，就是主力在控盘，磨损。所以看似很有效的策略，但是实际过程中，特别搞心态。评论区一堆破防的。所以为了应对这种情况，才提出了23策略，他们的比较如下：
策略
核心赌注
优点
缺点
最适合您的场景
1. 直接买入看涨/看跌
方向 + 波动率
潜在收益无限
成本高；受时间和波动率衰减双重打击
强烈单向波动 您不仅看对方向，还预期波动率会急剧放大。
2. 牛市/熊市价差
纯方向
成本低；对时间和波动率不敏感
收益有上限
高胜率但温和突破 您能看对方向，但不确定波动率是否会配合。
3. 跨式/勒式
纯波动率
方向中性，无论涨跌，波动就能赚钱
成本最高；对时间和波动率衰减最敏感
...
基础认识跨式期权策略是指在买入（或卖出）相同数量的具有相同标的资产、相同行权价和相同到期日的看涨期权和看跌期权
它主要分为两种：
买入跨式期权： 同时买入一张看涨期权和一张看跌期权。
卖出跨式期权： 同时卖出一张看涨期权和一张看跌期权。
性质：方向中性，赌波动
买入跨式期权
核心思想：投资者预期标的资产价格在未来会有剧烈波动，但不确定波动的方向（是暴涨还是暴跌）。策略的盈利不依赖于价格的涨跌方向，而是依赖于价格波动的幅度。
适用场景：【敲重点！！】
重大事件发布前：如财报季、FDA新药审批、央行议息会议、产品发布会等。这些事件极有可能导致股价大幅波动。
技术面上，股价处于关键支撑/阻力位，即将选择方向突破。
市场隐含波动率较低时，买入期权成本相对便宜，如果预期未来实际波动率会升高，此策略尤为有效。
做期货的，如果胜率高，做突破的，可以参考场景1和2，2要注意事件针对的品种
具体操作
选择标的资产
选择到期日
选择一个行权价
买入1张该行权价和到期日的看涨期权。
买入1张该行权价和到期日的看跌期权
盈亏结构分析
成本（最大亏损）：构建成本 = 看涨期权权利金 ...
前言这篇帖子主要是用机器学习算法，以常见的量价因子为例，测试价格预测能力，涉及的量价因子如下：
价格趋势因子
移动平均类
SMA_5
SMA_10
SMA_20
EMA_5
EMA_10
EMA_20
动量指标
MACD
MACD_signal
MACD_hist
波动率因子
RSI
其他相关因子
volume
open_oi
close_oi
returns【收益率】
基础
open
high
low
close
图片中文乱码，懒得改了，不影响阅读
数据来源，可以参考这篇文章：金融数据采集 | FlyDay
必要库导入123456789101112131415161718192021import pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltimport seaborn as snsfrom sklearn.model_selection import train_test_split, TimeSeriesSplit, GridSearchCVfrom sklearn.pre ...
健身已经锻炼了一段时间了，这次体重真的在涨了，已经能看出肌肉线条了，嘿嘿，胸肌也明显了。
生活刷了一部剧，叫《绝命毒师》，其实这部剧很早之前就有朋友给我推荐了，记得强力推荐了好久，但是一直都没有去看，我也很久没有看新剧或者电影了，但是其实屯了很多库存，绝大部分的库存都是朋友推荐的，哈哈哈，想想现在背了好多账，就像这个月看的《绝命毒师》，记得是4年前给我推的了。嗯嗯~现在还有好多库存，一个一个来。只有闲下来的时候，才有心情去看。
有空再补充观后感
918那天被组织抓取看电影了，就是看那个《731》，评价就是思想上的教育，艺术上的折磨。
心情
9.8 回想起我消极的状态，那就是虚无。但是就像很早之前说的，一个理性和感性的矛盾体，越想要虚无，却越难做到，甚至会放大感官，会逼迫自己，从所有的蛛丝马迹中找到一些东西，但是却是赤裸裸被虚无，这时候，理性的一面告诉我，看吧，长记性了没？你明明知道一切，知道真相，但是自己却一直纠结，不肯相信。
你其实也知道，只有把感性的一面服从于理性的一面，接受我所有的感性并没有它们值得归属的去处，最终的感性自成孤岛。
经济经济问题目前是我第二重要任务，以前无所 ...
在当今的量化领域，尤其是在成熟的期货市场上，量价因子基本已经失效了
为什么量价因子效果在衰减？主要是3个原因：
市场有效性与因子拥挤
信息反应滞后
缺乏基本面的“锚”
市场有效性与因子拥挤常见的指标，如MACD、RSI、boll等等，这些都是基于简单量价的因子，已经发现和使用几十年了，成为了共识，因为被大家所熟知使用，那么超额收益Alpha就会被稀释，这个就是因子拥挤，大量的资金追逐同样的信号，就会导致窗口迅速关闭，甚至会产生反作用。
信息反应滞后量价数据是市场交易行为的结果，而不是原因。基于历史量价数据推导未来走势，本质上是基于“历史会重演”的假设。但当市场结构发生变化或出现前所未有的黑天鹅事件时，这类因子很容易集体失效。
缺乏基本面的“锚”期货价格的根本驱动在于商品的供需基本面。库存低了、产地天气恶劣、下游需求旺盛，这些才是价格长期走势的底层逻辑。
行情因子现阶段还有什么用？组合过滤器和timing工具
基本面因子决定 “做什么” （Which）—— 例如，通过库存和利润数据判断应该做多螺纹钢还是做空铁矿石
量价因子决定 “何时做” （When）—— 例如，即使基本面看多，也等 ...
54942d6f60b41682f85c2b59a4f69f758fc0295864aeacea88f88201629a2bf97e966301ec96bb9a1b04466058a57b8e4e9c9ca25e8515c5efaebdada767c1f637f15e9bcbd935b41e0b3c1c1f563bf22ac92d45ff8744bcd20825843a33e4df0b249bb55bb4fba5ba3616ef89acb0d8d6bff34e55c5b98710d96b25e534b0eb5dfcc727c4929da409643f4a72e911296232c5a33cb1198cf6151a78df4e3239155c5f38559b1e190cbd542b9a77fe337f7079395bfdc212310946a4c1a975a11e59aaec23161bb455a4a140fb558e5662c9786c124601ea8f19ff61c675a85620600a03b249d39a6ccbe00663d1ec20495c0b4cbe71e14fa ...
54942d6f60b41682f85c2b59a4f69f75e63afafae687b078ace83428221fd63980dada6625505ce71023d70f40f41784515980e219efa69164d2672629358e3a901775c0836bd560adbc83b2bafdd07d96bab79b175927b5d161270ad640e288a3294c73e020e9928d77c9c0a6b8e105d65aeb1e212b7f2b889242c26478e9e9dcd05982460e3668e5c6f20edd3348fcc5ffedfef81091d9cd13e9e27c8d9fdf578f87fe92a0638119ee87623df651ce9d41a5a648f019eca257907a45b2aa7bb61e8cf3c7e50092d905d4c84ec29aeedc31ac0cfd9b215f36cd9e16fcc1f03e8bbc71c9c7052c17dd08f7b58603268d81df2d5bbbf5718df ...
Correlation analysis
pre { line-height: 125%; }
td.linenos .normal { color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 5px; padding-right: 5px; }
span.linenos { color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 5px; padding-right: 5px; }
td.linenos .special { color: #000000; background-color: #ffffc0; padding-left: 5px; padding-right: 5px; }
span.linenos.special { color: #000000; background-color: #ffffc0; padding-left: 5px; padding-right: 5px; }
.highlight .hll { ...
分析
checksec
123➜ heap checksec --file=hacknote RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILEPartial RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 86) Symbols No 0 2hacknote
ida
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142int __cdecl __noreturn main(int argc, const char **argv, const char **envp){ int v3; // eax char buf[4]; // [ ...
分析
checksec
123checksec --file=level3 RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Symbols FORTIFY Fortified Fortifiable FILEPartial RELRO No canary found NX enabled No PIE No RPATH No RUNPATH 69) Symbols No 0 1 level3
file
12file level3 level3: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.2, for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=44a438e03b4d2c1abead90f748a4b5500b7a04c7, ...
